2025~2026년, 한국 주식시장의 가파른 상승세 속에서 많은 투자자들이 당혹감을 느꼈을 것입니다. 특히 시장 과열을 예상하고 인버스 ETF에 진입했던 분들에게는 ‘박살’이라는 단어가 절로 나오는 가혹한 기간이었습니다. 2026년 5월 초반 현재까지도 그 흐름이 이어지고 있죠. 저는 지난 4년간 추세 추종 전략과 브롤러 전략을 기반으로 인버스를 직접 운용해왔습니다. 수백 번의 백테스트와 실전 매매를 거치면서 ‘인버스가 단타조차 왜 이렇게 […]
알파시스템트레이딩 성과 한국주식시장 +13.80% / 미국주식시장 +8.47%기준 : 2026년 3월 27일 종가 ~ 2026년 5월 1일 종가 이란-미국 충돌이 계속되었음에도 시장은 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었습니다.지정학적 리스크와 시장 흐름이 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다는 점이 다시 한번 인상적이었던 한 달이었습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : +0.30% / KODEX 200 : +23.22%밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +11.76%알파트레이딩시스템 :
시스템 트레이딩을 설계할 때 가장 고민되는 부분 중 하나인 ‘테스트 데이터 사이즈(Test Date Size)’에 대해 제 생각을 적어둡니다. “과거 데이터를 보유하고 있는 모두 다 넣으면 좋은 거 아냐?”라고 생각하실 수도 있지만저는 다르게 이용하고 있습니다.(정답은 알 수 없고, 수익이 나면 그게 정답입니다.) 8년. 시장의 ‘사계절’을 담는 시간 보통 시장에는 4년 주기로 상승, 횡보, 하락이 반복되는 1사이클이
[서론: AI에게 비중 조절을 묻다] 거래하는 상품들의 비중 조절할 때하나하나 수익금이랑 MDD(최대 낙폭) 따져가며 표 만들고 결정하고 있습니다. 최근에 데이터를 다 정리하느라 에너지를 다 써서 LLM(AI)의 도움을 받았습니다. 예전에는 엉뚱한 소리를 하는 AI였지만지금은 AI 가장 최적화된 비중들을 왜 결정했는지부터 자세히 알려주고 있으니까요. 상품 A부터 E까지 쫙 나열하고, 제가 미리 짜둔 비중 조합들을 던져주면서 “뭐가 제일
이번 하락장은 기간은 짧았지만, 그 강도는 매우 매서웠습니다. 약 3주 동안 전략에 따라 투자금을 상당 폭 축소하여 운영해 왔고, 드디어 2026년 4월 9일을 기점으로 진입 자금 축소 단계가 종료되었습니다. 보통 하락 사이클이 1~2개월 정도 이어지는 것에 비하면 약 3주라는 시간은 꽤 짧은 편이었지만, 그만큼 강렬한 변동성을 보여준 시기였습니다. 이번 하락장의 배경과 대응 이번 자금 축소의
지난글에서 “제목”+링크 에서 ‘진입 자금 축소’ 신호가 나와서포지션 사이즈를 줄이기 시작해서 어느덧 일주일이 지났습니다. 진입의 축소 기존 투입 자금이 100%이었다면, 지금은 상황에 따라 10% ~50% 이하로 진입하고 있습니다. 한마디로 절반 이하로 줄여버린 셈이죠. 사실 시스템이 논리적으로 잘 돌아가는지를 테스트하는 것과, 그 결과를 지켜보는 트레이더가 받는 스트레스는 완전히 별개의 문제입니다. 아무리 자동화된 시스템이라도 새벽마다 눈을 뜨며
브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +3.70% / 미국주식시장 -11.00%기준 : 2026년 2월 28일 종가 ~ 2026년 3월 27일 종가 예측불허의 미국-이란 전쟁과 한국시장 버블이 결합되며 장이 열릴 때마다 투자자들의 심박수를 테스트하는 나날이 이어졌습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : -5.82% / KODEX 200 : -13.73%밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : -9.77% 코스피 200이 무려 -13% 넘게 주저앉는 아비규환
최근 미국과 이란 사이의 긴장감이 고조되면서 시장의 분위기가 사뭇 달라졌습니다.전쟁 이슈가 어느덧 4주 차가 되고 있습니다. 사실 알파시스템에서 적용되는 위기 감지 로직은 아주 ‘칼’ 같지는 않습니다.살짝 느린 편이긴 하죠. (주인 닮아서 그런 걸까요? 😉) 하지만 3주 차 마지막에 접어들며 드디어 시장에서 확실한 ‘경고 신호’가 포착되었습니다. “일단 소나기는 피하고 봅시다” 시장의 흐름이 하락장으로 완전히 넘어갈 수
[서론: 위대한 투자 기업의 비밀, ‘자동화’] 세계 최고의 퀀트 헤지펀드인 ‘르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)’의 CEO 피터 브라운은 한 팟캐스트 인터뷰에서 흥미로운 이야기를 했습니다. 그가 대표로 취임하며 가장 역점을 두었던 것 중 하나가 바로 ‘모든 프로세스의 자동화’였다는 점입니다. [A conversation with Renaissance Technologies CEO Peter Brown , 15:32] 특히 그 과정에서 ‘테스트 자동화’도 핵심적인 역할을 했다는 대목이
매년 봄, 시계를 1시간 앞당기는 날. 투자자들의 수면이 1시간 줄어드는 그날 아침, S&P 500은 어떤 방향으로 열렸을까? 최근 10년간의 데이터를 분석했습니다. 왜 일광절약시간 첫날에 주목할까? 미국의 일광절약시간(Daylight Saving Time, DST)은 매년 3월 둘째 주 일요일에 시작됩니다. 시계가 오전 2시에서 3시로 한 칸 넘어가는 순간, 미국 전역의 투자자들은 하룻밤 사이에 잠을 1시간 빼앗깁니다. 수면 연구에 따르면