알파시스템트레이딩 성과 한국주식시장 -6.18% / 미국주식시장 +0.92% 기준 : 2026년 5월 29일 종가 ~ 2026년 6월 26일 종가 시장을 흔들었던 큰 변수인 미국-이란 충돌은 점차 진정되는 모습입니다.관련 악재 뉴스들도 줄어들고 있으며, 유가도 안정을 찾아가고 있습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : -18.19% / KODEX 200 : +1.76%밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : -8.22%알파트레이딩시스템 : -6.18% 6월에도 코스닥 매도, […]
2023년 중순. 여름이었습니다. 에코프로, 에코프로비엠, 포스코홀딩스, 엘앤에프,금양,LG에너지솔루션2차전지 관련주라 불리며 시장의 모든 자금을 빨아들였던 때입니다. 코스피 200 – 우량주를 팔고, 2차전지 관련 주식을 사는 모습이었습니다. 많은 투자자들이 모두 2차전지 관련주를 사려고 했었습니다. 외부의 하락 요소들 – 지수의 하락, 해외의 안좋은 뉴스들은2차전지 관련주들은 모두 무시하며 잠깐 하락하고 다시 굳건히 상승을 했습니다. 어떤 하루는 주식시장의 대부분이 종목들이 하락했지만2차전지
알파시스템트레이딩 성과 한국주식시장 매매+0.6% / 미국주식시장 +5.05%기준 : 2026년 5월 1일 종가 ~ 2026년 5월 29일 종가 한국시장은 엄청 강한 모습이었고, 사용하는 여러 전략 중 한 전략이 시장과 맞지 않아서 수익을 모두 반납했습니다.미국시장은 소소한 수익이 한번에 날아가는 일들이 있었습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : -5.80% / KODEX 200 : +35.34%밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +14.77%알파트레이딩시스템 :
2025년 대통령 선거 이후, 코스피200은 많은 이들의 예상과는 다르게 강한 상승을 보여주었습니다.시장에 오래 있었던 분들도 “어? 이건 난생 처음보는데?”라는 생각을 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 코스피200에서 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스가 차지하는 비중은2025년 초 약 30% 수준이었지만,2025년 말에는 33%를 넘었고,2026년 초 40%에 근접,2026년 5월에는 50%를 돌파했다고 합니다. 해당 시점에 코스피200이 사실상 “삼성전자 & 하이닉스 지수”가 되어가고 있는 셈이죠.
2025~2026년, 한국 주식시장의 가파른 상승세 속에서 많은 투자자들이 당혹감을 느꼈을 것입니다. 특히 시장 과열을 예상하고 인버스 ETF에 진입했던 분들에게는 ‘박살’이라는 단어가 절로 나오는 가혹한 기간이었습니다. 2026년 5월 초반 현재까지도 그 흐름이 이어지고 있죠. 저는 지난 4년간 추세 추종 전략과 브롤러 전략을 기반으로 인버스를 직접 운용해왔습니다. 수백 번의 백테스트와 실전 매매를 거치면서 ‘인버스가 단타조차 왜 이렇게
알파시스템트레이딩 성과 한국주식시장 +13.80% / 미국주식시장 +8.47%기준 : 2026년 3월 27일 종가 ~ 2026년 5월 1일 종가 이란-미국 충돌이 계속되었음에도 시장은 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었습니다.지정학적 리스크와 시장 흐름이 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다는 점이 다시 한번 인상적이었던 한 달이었습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : +0.30% / KODEX 200 : +23.22%밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +11.76%알파트레이딩시스템 :
시스템 트레이딩을 설계할 때 가장 고민되는 부분 중 하나인 ‘테스트 데이터 사이즈(Test Date Size)’에 대해 제 생각을 적어둡니다. “과거 데이터를 보유하고 있는 모두 다 넣으면 좋은 거 아냐?”라고 생각하실 수도 있지만저는 다르게 이용하고 있습니다.(정답은 알 수 없고, 수익이 나면 그게 정답입니다.) 8년. 시장의 ‘사계절’을 담는 시간 보통 시장에는 4년 주기로 상승, 횡보, 하락이 반복되는 1사이클이
[서론: AI에게 비중 조절을 묻다] 거래하는 상품들의 비중 조절할 때하나하나 수익금이랑 MDD(최대 낙폭) 따져가며 표 만들고 결정하고 있습니다. 최근에 데이터를 다 정리하느라 에너지를 다 써서 LLM(AI)의 도움을 받았습니다. 예전에는 엉뚱한 소리를 하는 AI였지만지금은 AI 가장 최적화된 비중들을 왜 결정했는지부터 자세히 알려주고 있으니까요. 상품 A부터 E까지 쫙 나열하고, 제가 미리 짜둔 비중 조합들을 던져주면서 “뭐가 제일
이번 하락장은 기간은 짧았지만, 그 강도는 매우 매서웠습니다. 약 3주 동안 전략에 따라 투자금을 상당 폭 축소하여 운영해 왔고, 드디어 2026년 4월 9일을 기점으로 진입 자금 축소 단계가 종료되었습니다. 보통 하락 사이클이 1~2개월 정도 이어지는 것에 비하면 약 3주라는 시간은 꽤 짧은 편이었지만, 그만큼 강렬한 변동성을 보여준 시기였습니다. 이번 하락장의 배경과 대응 이번 자금 축소의
지난글에서 “제목”+링크 에서 ‘진입 자금 축소’ 신호가 나와서포지션 사이즈를 줄이기 시작해서 어느덧 일주일이 지났습니다. 진입의 축소 기존 투입 자금이 100%이었다면, 지금은 상황에 따라 10% ~50% 이하로 진입하고 있습니다. 한마디로 절반 이하로 줄여버린 셈이죠. 사실 시스템이 논리적으로 잘 돌아가는지를 테스트하는 것과, 그 결과를 지켜보는 트레이더가 받는 스트레스는 완전히 별개의 문제입니다. 아무리 자동화된 시스템이라도 새벽마다 눈을 뜨며