알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 -6.18% / 미국주식시장 +0.92%
기준 : 2026년 5월 29일 종가 ~ 2026년 6월 26일 종가
시장을 흔들었던 큰 변수인 미국-이란 충돌은 점차 진정되는 모습입니다.
관련 악재 뉴스들도 줄어들고 있으며, 유가도 안정을 찾아가고 있습니다.
한국 주식 시장
KODEX 코스닥150 : -18.19% / KODEX 200 : +1.76%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : -8.22%
알파트레이딩시스템 : -6.18%
6월에도 코스닥 매도, 삼성전자 & SK하이닉스 매수하는 흐름이 이어졌습니다.
급등에 따른 피로가 누적되고 있다는 생각이지만,
거대란 자본의 힘은 예상보다 강해서, 주가를 계속 끌어올리고 있습니다.
트럼프의 정책과 발언은 미국 시장에만 우호적이기에,
미국시장 종료 후 발표되는 이슈에 한국 시장은 직접적인 영향을 바로 받고 있습니다.
알파시스템트레이딩은
한차례 강한 하락으로 큰 손실을 기록했고, 이후 이어진 몇 번의 강한 상승에는 진입을 하지 못했습니다.
시스템트레이더들은 이를 받아들여야 하지만 아쉬운 마음까지 금방 사라지지는 않습니다.
미국 주식 시장
SPY : -3.63% 외 2종목군
밴치마크 지수 : -1.22%
알파시스템트레이딩 : +0.92%
월초와 월말에 강한 하락으로 큰 손실을 기록했지만
치고받는 매매에서 수익을 꾸준히 쌓는 브롤러 전략답게 결국 플러스로 마감을 했습니다.
지뢰밭을 걷는 기분으로
잘 쌓아놓은 수익이 한번에 사라지는 경험은 익숙해질 때도 되었지만 항상 아쉽습니다..
로직 변경
브롤러전략은 지난달과 비교해 변화는 거의 없습니다.
추세추종 전략은
이번달부터 수정된 전략을 적용해서 거래횟수가 많이 줄어들었습니다.
투입 자급은 매우 작은 수준이지만, 다행스럽게 수익으로 마감을 했습니다.
한국 주식 비중 수정
다음 달 가장 큰 변경 사항은 한국 주식의 종목별 투자 비중을 변경 입니다.
그동안 미국 주식에 종목별 비중을 다르게 적용 했지만, 한국주식은 약 5년 동안 동일 비중으로 운용했습니다.
이번에 과거 거래 데이터를 다시 분석하면서
일부 종목군이 장기간 일관되게 전체 수익률을 낮추고 있다는 사실을 확인했습니다.
특히 2021~2023년, 그리고 2023년 이후 최근까지 두 구간을 각각 검토한 결과,
두 기간 모두 동일한 종목군이 성과를 악화시키고 있었으며 최근 구간에서는 그 영향이 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
그동안은 각 종목군이 서로의 약점을 보완하며 계좌 전체를 안정적으로 성장시켜 줄 것이라고 생각했습니다.
하지만 오랫동안 유지해 온 이 고정관념이 오히려 수익률 향상을 가로막는 제약이 되고 있었습니다.
개인적으로는 조금 아쉬운 결정이었지만, 더 늦기 전에 수정할 수 있었다는 점은 다행이라고 생각합니다.
알파시스템트레이딩
브롤러 전략과 추세추종 전략 두 가지 시스템으로 운용됩니다.
브롤러전략은
한 번의 큰 수익을 노리는 방식이 아닙니다.
수익과 손실의 크기는 비슷하지만, 수익으로 마감되는 거래의 횟수를 늘려 장기적으로 계좌를 성장시키는 전략입니다.
즉, 대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 기반으로 꾸준한 우위를 쌓아가는 방식입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안 형성되는 추세를 포착하여 매매를 이어가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률을 보여주고 있지만, 실제 시장에서는 아직 기대만큼의 성과를 보여주지 못하고 있습니다.
따라서 현재는 소액으로 실전 데이터를 축적하며 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.
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