알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 +13.09% / 미국주식시장 +3.73%
기준 : 2026년 6월 26일 종가 ~ 2026년 7월 31일 종가
미국-이란 충돌 이슈는 끝나지 않고, 때때로 시장을 움직이고 있으며
AI 이슈중 반도체 종목들도 시장에서 주목을 받고 있습니다.
미국시장은 상승/하락이 여러번 나타났지만
이보다 최고의 변동폭을 보여주는 한국시장이 더 주목을 받고 있습니다.
한국시장은 엉망진창이었습니다.
엄청난 상승과 하락의 진폭이 월말로 갈 수록 점점 커졌습니다.
다행스럽게 알파시스템은 밴치마크 지수대비 좋은 성과를 냈습니다..
한국 주식 시장
코스닥150 : -21.17% / 코스피200 : +21.17%
밴치마크 지수 : -22.95%
알파트레이딩시스템 : +13.09%
몇달간 이어지는 삼성전자,SK하이닉스의 버블이 가라앉고 있습니다.
삼성전자,SK하이닉스의 2배 레버리지 상품이 결정적인 역활을 했고
지수는 -40%까지 하락하다 마지막 거래일에 엄청난 상승으로 -20%에서 멈췄습니다.
8월에는 이런 변동성이 줄어들기를 바래봅니다.
다행스럽게 알파트레이딩시스템은 수익으로 마무리 했습니다.
큰 하락이 여러번 있었지만 몇번은 운좋게 피하면서 수익을 냈습니다..
미국 주식 시장
SPY : +2.47% 외 2종목군
밴치마크 지수 : -2.67%
알파시스템트레이딩 : +3.73%
미국시장은 S&P500은 굳건한 모습이었지만 Nasdaq100, Russell2000은 약세를 보였습니다.
브롤러전략만 있는 미국시장의 매매기록을 보면 상승/하락을 반복하며
처절하게 버티며 수익도 손실도 없이 유지하다가
막판에 겨우 수익으로 마무리 했던 안타까운 시장이었습니다.
로직 변경
브롤러전략을 구성하고 있는 데이터를 많이 변경하였습니다.
LLM과 대화하며 매매를 위해 선정해둔 지표들이
현재 브롤러전략에서 이용하는 통계, 머신러닝, 딥러닝 등의 각각의 방식에 잘 어울리는지를 확인을 해보았습니다.
어떤 방식에서는
넣어서는 안되는 지표가 있었고, 아무런 영향이 없는 지표가 있었고, 값이 순차 증가하는 매끄럽지 않는 지표도 있었습니다.
결과를 확인하고 몇몇 지표들은 제거, 몇몇 지표들을 새롭게추가를 했습니다.
(LLM이 프로그램을 잘 만들어주고, 해설까지 해주어서 가볍게 끝냈습니다.)
새로운 지표의 추가와 삭제로 운용하는 시스템의
성과가 엄청나게 상승하리란 기대는 이제는 없습니다.
십여년간 시스템트레이딩을 해온 사람은 성과의 엄청난 상승 따위는 기대 하지 않습니다.
백테스트(이부분에 시간이 엄청 소요됨) 지표를 보면 로직이 좀 더 견고해진 것으로 파악되긴 했습니다.
다음달에도 새로 추가할 지표들을 넣어서 테스트를 해볼 계획입니다.
알파시스템트레이딩
브롤러 전략과 추세추종 전략 두 가지 시스템으로 운용됩니다.
브롤러전략은
한 번의 큰 수익을 노리는 방식이 아닙니다.
수익과 손실의 크기는 비슷하지만, 수익으로 마감되는 거래의 횟수를 늘려 장기적으로 계좌를 성장시키는 전략입니다.
즉, 대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 기반으로 꾸준한 우위를 쌓아가는 방식입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안 형성되는 추세를 포착하여 매매를 이어가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률을 보여주고 있지만, 실제 시장에서는 아직 기대만큼의 성과를 보여주지 못하고 있습니다.
따라서 현재는 소액으로 실전 데이터를 축적하며 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.
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2026년 1월 시장 마감
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2026년 4월 시장 마감 – 리스크와 상승장의 공존
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