알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 -0.39% / 미국주식시장 +5.24%
기준 : 2026년 7월 31일 종가 ~ 2026년 8월 28일 종가
코스닥150 시장의 상승을 알파시스템트레잉의 로직들이 못쫓아 간 아쉬움이 있고
미국주식은 벤치마크 지수대비 좋은 성과를 냈습니다..
한국 주식 시장
코스닥150 : +20.09% / 코스피200 : +1.80%
벤치마크 지수 : +9.12%
알파트레이딩시스템 : -0.36%
삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 대형주의 움직임에 크게 영향을 받은 한 달이 었습니다.
미국 반도체지수와 반도체업황에 대한 기대와 우려가 한국 시장에도 빠르게 반영되어 큰 변동성이 나타났습니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 계획도 기대보다 못했다는 평가로 주가가 크게 하락하기도 했었네요.
중요한 이슈로는 한국은행의 기준금리 인상도 있었습니다.
그리고 미국의 통화 정책으로 환율에도 영향을 받아서 흔들림도 있었구요.
그럼에도 코스닥150은 20%가 넘는 큰 폭의 상승을 기록하면서 코스피와 상당히 다른 흐름을 보여주었습니다.
알파트레이딩시스템은 -0.36%의 약한 손실을 기록했습니다.
아쉽게도 코스닥150의 큰 상승을 전혀 따라가지 못했습니다.
시스템은 비교적 보수적으로 시장을 판단했고, 느닷없이 급격하게 상승하는 구간에서
브롤러전략은 시장 상승을 따라가지 못하는 현상이 나타났습니다.
단순히 전략의 실패했다고 보기보다는 전략의 특성중에 하나라 생각합니다.
미국 주식 시장
SPY : +2.99% 외 2종목군
밴치마크 지수 : +3.66%
알파시스템트레이딩 : +5.24%
미국 증시는 AI, 금리, 유가와 중동지역의 지정학적 상황에 반응하는 흐름이 이어졌습니다.
특히 8월 중순에는 미국의 물가 압력이 완화되고 유가가 하락하면서 금리 부담이 줄어드는 모습을 보였고,
S&P500은 사상 최고치를 기록하기도 했습니다.
AI에 대한 시장의 관심도 계속됐습니다.
8월 말 발표된 엔비디아의 실적은 AI 투자에 대한 우려를 다시 완화시키는 중요한 재료였습니다.
실적 발표 이후 엔비디아를 중심으로 반도체주가 강하게 반응하면서 미국 증시의 상승을 이끌었습니다.
다만 미국 증시 역시 모든 종목이 동일하게 상승한 것은 아니었습니다.
대형 기술주와 AI 관련주가 시장을 이끄는 가운데 소프트웨어 등 일부 업종이 강세를 보였고, 다른 업종에서는 상대적으로 약한 흐름도 나타났습니다. 따라서 8월 미국 증시는 전체 시장의 상승과 함께 업종별 차별화도 나타난 시장으로 볼 수 있습니다.
금리 역시 월말의 중요한 변수가 되었습니다.
잭슨홀에서 나온 케빈 워시 연준 의장의 매파적인 발언으로 9월 금리인상 가능성이 다시 부각되면서 미국 국채금리가 상승하고 주식시장의 경계감도 높아졌습니다.
여기에 8월 말 미국과 이란의 군사적 충돌이 다시 발생하면서 유가가 상승했고, 인플레이션과 금리에 대한 우려도 다시 커졌습니다.
이처럼 미국시장은 AI의 강한 성장 기대와 금리·유가·지정학적 위험이 동시에 작용한 한 달이었습니다.
알파시스템트레이딩은 +5.24%의 수익률을 기록했습니다.
벤치마크 지수의 +3.66%와 비교하면 약 1.58%포인트 높은 성과를 기록했습니다.
한국시장에서는 시장의 강한 상승을 따라가지 못했지만, 미국시장에서는 벤치마크를 넘어서는 성과를 기록해서 다행입니다.
한국과 미국 시장에서 서로 다른 결과가 나타났다는 점도 이번 달 시스템 성과에서 확인할 수 있는 부분입니다
로직 변경
브롤러 전략이 V18에서 V18.7로 업데이트하여 9월 매매에 적용되었습니다.
이번 업데이트에서는 통계, 머신러닝, 딥러닝에 필요한 지표와 변수를 표준화했습니다.
표준화를 적용했지만 백테스트 성과는 역시 큰 폭으로 상승하지 않았습니다.
지표와 변수를 보다 일관된 기준으로 관리하는 것이고 시스템의 안정성과 일관성이 높아진 것으로 판단하고 있습니다.
이번 달에는 백테스트 결과를 조합하는 방식도 개선했습니다.
브롤러 전략은 다양한 백테스트 결과를 조합하여 실제 매매에 사용합니다.
기존에는 다양한 조합의 결과를 엑셀로 정리한 뒤 하나씩 비교하면서 어떤 조합이 좋은지 확인했습니다.
이번에는 다양한 조합의 성과를 한눈에 비교할 수 있도록 개선 했습니다.
결론부터 말씀드리면,
과거에 사용하던 조합들은 수천 가지 조합 가운데 상위 5% 안에 포함되어 있었습니다.
즉, 기존에 사용하던 조합이 단순히 우연히 선택된 조합은 아니었습니다.
수많은 조합을 비교했을 때에도 상당히 좋은 성과를 보여주는 조합이었다는 것을 이번 테스트를 통해 다시 확인할 수 있었습니다.
새롭게 테스트한 조합들도 다양한 결과가 나왔지만, 기존에 사용하던 조합과 비교 했을때 큰 성과 향상은 없었습니다.
결과만 놓고 보면 새로운 조합을 찾았다는 의미는 크지 않았습니다.
하지만 이번 작업에서 더 중요한 성과가 있었습니다.
점수화 방식을 적용하면서 조합을 비교하는 데 필요한 시간을 크게 단축할 수 있게 되었습니다.
과거에는 백테스트 결과를 엑셀로 정리하고, 다른 조합과 하나씩 비교하면서 어떤 조합이 더 좋은지 확인해야 했습니다.
이 과정에서 상당한 시간과 에너지가 필요했습니다.
이제는 다양한 조합의 결과를 점수화하여 훨씬 짧은 시간에 여러 조합을 비교하고 주요 조합을 선별할 수 있게 되었습니다.
성과 자체가 크게 향상된 것은 아니지만,
앞으로 브롤러 전략을 테스트하고 개선하는 과정에서는 훨씬 빠르고 간단하게 다양한 가능성을 검토할 수 있는 기반을 만들었다는 점에서
의미가 있는 업데이트라고 생각합니다.
알파시스템트레이딩
브롤러 전략과 추세추종 전략 두 가지 시스템으로 운용됩니다.
브롤러전략은
한 번의 큰 수익을 노리는 방식이 아닙니다.
수익과 손실의 크기는 비슷하지만, 수익으로 마감되는 거래의 횟수를 늘려 장기적으로 계좌를 성장시키는 전략입니다.
즉, 대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 기반으로 꾸준한 우위를 쌓아가는 방식입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안 형성되는 추세를 포착하여 매매를 이어가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률을 보여주고 있지만, 실제 시장에서는 아직 기대만큼의 성과를 보여주지 못하고 있습니다.
따라서 현재는 소액으로 실전 데이터를 축적하며 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.
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