알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 +13.80% / 미국주식시장 +8.47%
기준 : 2026년 3월 27일 종가 ~ 2026년 5월 1일 종가
이란-미국 충돌이 계속되었음에도 시장은 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었습니다.
지정학적 리스크와 시장 흐름이 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다는 점이 다시 한번 인상적이었던 한 달이었습니다.
한국 주식 시장
KODEX 코스닥150 : +0.30% / KODEX 200 : +23.22%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +11.76%
알파트레이딩시스템 : +13.80%
코스피200이 +23.22%라는 강한 상승을 주도하면서 벤치마크가 크게 올랐습니다.
알파시스템트레이딩의 브롤러 전략은 벤치마크와 비슷한 수준의 안정적인 수익을 거두었고, 추세추종 전략도 수익에 기여했습니다.
추세추종 전략은 승률은 낮았지만, 몇 번의 큰 수익 구간에서 플러스를 기록했지만, 전체 수익률에는 변화가 없었습니다.
초반에 진입자금 축소 로직이 강한 변동성 구간에서 효과적으로 작동해 큰 하락을 방어해주었고,
3월의 큰 수익이 한순간에 증발했던 경험을 반영해 월 말에는 보수적으로 운용하기도 했습니다.
미국 주식 시장
SPY : +13.65% 외 2종목
밴치마크 지수 : +16.12%
알파시스템트레이딩 : +8.47%
미국 시장에서는 진입자금 축소로 인해 다소 아쉬운 결과가 나왔습니다.
벤치마크를 상회할 수 있는 좋은 흐름이었음에도 불구하고, 리스크 관리를 우선하다 보니 일부 수익을 놓치게 되었습니다.
한국 시장에서는 진입자금 축소가 리스크를 잘 줄여준 반면, 미국 시장에서는 다소 보수적으로 작용한 셈입니다.
만약 축소 로직을 조금 더 완화했다면 벤치마크를 상회하는 성과를 냈을 가능성도 있었다고 판단됩니다.
로직 변경
미국시장의 리스크 해소로 진입자금을 축소를 4월 초에 복원했습니다.
5월에 매매할 전략은 AI(LLM)에게 조언을 많이 받았습니다.
30여개의 세부 조건 값을 보여주고, AI가 선택한 가장 좋은 조건으로 설정하였고
매매 비중 역시 시뮬레이션 결과를 보여주고, AI가 선택한 가장 좋은 조건으로 비중을 설정하였습니다.
알파시스템트레이딩
브롤러전략과 추세추종 전략을 사용합니다.
브롤러전략은
수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 전략입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안의 발생하는 추세를 포착하여 매매를 이어나가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률이지만, 실매매에서는 그렇지 않아 소액으로 모니터링하고 있습니다.
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