알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 매매+0.6% / 미국주식시장 +5.05%
기준 : 2026년 5월 1일 종가 ~ 2026년 5월 29일 종가
한국시장은 엄청 강한 모습이었고, 사용하는 여러 전략 중 한 전략이 시장과 맞지 않아서 수익을 모두 반납했습니다.
미국시장은 소소한 수익이 한번에 날아가는 일들이 있었습니다.
한국 주식 시장
KODEX 코스닥150 : -5.80% / KODEX 200 : +35.34%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +14.77%
알파트레이딩시스템 : +0.6%
한국 주식시장은 코스닥은 팔고 코스피를 사는
더 정확하게는 삼성전자와 SK하이닉스만 매수하는 시장이 계속되고 있습니다.
어떤 좋은 기업이라도 이미 흐름이 IT반도체로 쏠려있기에 종목군별 온도차가 컸습니다.
알파시스템트레이딩에서 이용하는 인버스 매매 전략으로 모든 수익을 다 반납했습니다.
아마 10%정도의 수익을 인버스 매매 전략 혼자서 반납하게 되었네요.
보통 인버스 전략은 1년에 2~3회 진입하여 높은 수익과 승률을 보옂었는데
이번 2026년 5월에는 수차례 진입하며 손실을 냈고 엣지도 사라졌습니다.
미국 주식 시장
SPY : +5.26% 외 2종목
밴치마크 지수 : +7.60%
알파시스템트레이딩 : +5.04%
별 다른 이슈 없이 수차례 치고 받았는데 중간에 한번씩 큰 손실이 발생했지만
브롤러전략답게 매매를 많이 하며 수익으로 마무리 했습니다.
로직 변경
브롤러전략은 지난번과 거의 변화가 없습니다.
2026년 5월 데이터를 추가하고 오래된 1개월 데이터를 삭제하는데 무난하게 동일한 전략이 되었습니다.
추세추종 전략을 수정했습니다.
기존의 전략은 과거의 통계만 참 좋은 모습이었는데
이번에 변경하는 로직은 진입 횟수를 더욱 줄이고(월 평균 2회 정도) 단순하게 변경했습니다.
남들에게 말하면 “이게 되나?” 하실 정도로 단순합니다.
인버스 매매 로직은 사용 중단 하였습니다.
한국시장만 사용을 하지 않도록 하였스빈다.
이번 2026년 5월의 데이터로 완전히 엣지를 잃어버렸습니다.
아마 한국시장은 10년 뒤에나 볼 수 있을 것 같습니다.
미국시장은 여전히 유효한 전략으로 보고 있습니다..
알파시스템트레이딩
브롤러전략과 추세추종 전략을 사용합니다.
브롤러전략은
수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 전략입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안의 발생하는 추세를 포착하여 매매를 이어나가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률이지만, 실매매에서는 그렇지 않아 소액으로 모니터링하고 있습니다.
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2026년 1월 시장 마감
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2026년 4월 시장 마감 – 리스크와 상승장의 공존
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