2025년 대통령 선거 이후, 코스피200은 많은 이들의 예상과는 다르게 강한 상승을 보여주었습니다.
시장에 오래 있었던 분들도 “어? 이건 난생 처음보는데?”라는 생각을 한 번쯤 해보셨을 겁니다.
코스피200에서 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스가 차지하는 비중은
2025년 초 약 30% 수준이었지만,
2025년 말에는 33%를 넘었고,
2026년 초 40%에 근접,
2026년 5월에는 50%를 돌파했다고 합니다.
해당 시점에 코스피200이 사실상 “삼성전자 & 하이닉스 지수”가 되어가고 있는 셈이죠.
물론 지금이 버블인지,
아니면 한국 IT 기업들이 드디어 제값을 받는 과정인지는 아무도 모릅니다.
그건 미래의 역사책이 알려주겠죠.
다만 한 가지는 분명합니다.
과거 통계가 가정했던 시장 구조와 지금의 시장 구조가 상당히 달라지고 있다는 점입니다.
조용히 눈을 감은 전략
알파트레이딩시스템의 2개 전략은 통계 + 머신러닝 기반으로 운용하고 있습니다.
그런데 2026년 5월 데이터가 추가되면서 한 전략이 조용히 눈을 감았습니다.
바로 예전에 소개했던 인버스 매매 전략입니다.
몇 년 동안 나름 괜찮게 버텨주던 녀석이었는데,
최근 데이터가 반영되자 성과가 급격히 악화됐습니다.
결국 현재는…
엄마 냉장고 냉동실 깊숙한 곳에 보관 중입니다.
언젠가 해동될 수도 있습니다.
냉동만두의 유통기한이 긴것 처럼요? ㅎㅎㅎ
장기 이동평균의 무쓸모
최근 한국 시장의 급등으로 코스피200 종목의 장기 이동평균선들도 꽤 난감한 상황이 됐습니다.
원래는 장기 이동평균선 근처로 하락하면
“조심하세요. 위험해질 수 있습니다.”
라는 신호를 주곤 했습니다.
그런데 지금은?
주가가 너무 멀리 올라가 버렸습니다.
장기 이동평균선들은이 저 아래 지하실 수준에 있습니다.
위험 신호를 주고 싶어도 가격이 너무 위에 있어서 닿지를 못합니다.
그래서 알파트레이딩시스템은 임시로 미국 시장의 리스크 상황을 일부 참고하여 반영하고 있습니다.
어쩌면 지금의 장기 이동평균선은
1년 정도 휴가를 떠난 상태인지도 모르겠습니다.
다시 시장이 조정을 받거나,
시간이 충분히 흐르면 언젠가 역할을 되찾겠죠.
시장이 변하며 전략도 변하지만
시장이 변하며 제가 운영하는 시스템트레이딩의 몇가지 전략도 폐기되고, 수정되고 있습니다 .
큰 흐름은 전략 기본 틀은 변경되지 않지만
세부적인 사항들은 조금씩 변경되고 있는데요
몇년뒤에는 어떻게 변경되어있을지 모르지만, 지금도 매번 최적의 설정으로 대응하기 위해 노력하고있습니다.
참고 : 알파트레이딩시스템의 전략들은 고정된 전략이 아닙니다.
가장 오래된 데이터는 제거하고, 최신 데이터를 추가하는 방식입니다.
그래서 매일 조금씩 데이터가 수정되고,
매월 말에는 다음 달에 사용할 전략도 미세하게 변경됩니다.
