[서론: AI에게 비중 조절을 묻다] 거래하는 상품들의 비중 조절할 때하나하나 수익금이랑 MDD(최대 낙폭) 따져가며 표 만들고 결정하고 있습니다. 최근에 데이터를 다 정리하느라 에너지를 다 써서 LLM(AI)의 도움을 받았습니다. 예전에는 엉뚱한 소리를 하는 AI였지만지금은 AI 가장 최적화된 비중들을 왜 결정했는지부터 자세히 알려주고 있으니까요. 상품 A부터 E까지 쫙 나열하고, 제가 미리 짜둔 비중 조합들을 던져주면서 “뭐가 제일

이번 하락장은 기간은 짧았지만, 그 강도는 매우 매서웠습니다. 약 3주 동안 전략에 따라 투자금을 상당 폭 축소하여 운영해 왔고, 드디어 2026년 4월 9일을 기점으로 진입 자금 축소 단계가 종료되었습니다. 보통 하락 사이클이 1~2개월 정도 이어지는 것에 비하면 약 3주라는 시간은 꽤 짧은 편이었지만, 그만큼 강렬한 변동성을 보여준 시기였습니다. 이번 하락장의 배경과 대응 이번 자금 축소의

지난글에서 “제목”+링크 에서 ‘진입 자금 축소’ 신호가 나와서포지션 사이즈를 줄이기 시작해서 어느덧 일주일이 지났습니다. 진입의 축소 기존 투입 자금이 100%이었다면, 지금은 상황에 따라 10% ~50% 이하로 진입하고 있습니다. 한마디로 절반 이하로 줄여버린 셈이죠. 사실 시스템이 논리적으로 잘 돌아가는지를 테스트하는 것과, 그 결과를 지켜보는 트레이더가 받는 스트레스는 완전히 별개의 문제입니다. 아무리 자동화된 시스템이라도 새벽마다 눈을 뜨며

최근 미국과 이란 사이의 긴장감이 고조되면서 시장의 분위기가 사뭇 달라졌습니다.전쟁 이슈가 어느덧 4주 차가 되고 있습니다. 사실 알파시스템에서 적용되는 위기 감지 로직은 아주 ‘칼’ 같지는 않습니다.살짝 느린 편이긴 하죠. (주인 닮아서 그런 걸까요? 😉) 하지만 3주 차 마지막에 접어들며 드디어 시장에서 확실한 ‘경고 신호’가 포착되었습니다. “일단 소나기는 피하고 봅시다” 시장의 흐름이 하락장으로 완전히 넘어갈 수

 [서론: 위대한 투자 기업의 비밀, ‘자동화’] 세계 최고의 퀀트 헤지펀드인 ‘르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)’의 CEO 피터 브라운은 한 팟캐스트 인터뷰에서 흥미로운 이야기를 했습니다. 그가 대표로 취임하며 가장 역점을 두었던 것 중 하나가 바로 ‘모든 프로세스의 자동화’였다는 점입니다. [A conversation with Renaissance Technologies CEO Peter Brown , 15:32] 특히 그 과정에서 ‘테스트 자동화’도 핵심적인 역할을 했다는 대목이

매년 봄, 시계를 1시간 앞당기는 날. 투자자들의 수면이 1시간 줄어드는 그날 아침, S&P 500은 어떤 방향으로 열렸을까? 최근 10년간의 데이터를 분석했습니다. 왜 일광절약시간 첫날에 주목할까? 미국의 일광절약시간(Daylight Saving Time, DST)은 매년 3월 둘째 주 일요일에 시작됩니다. 시계가 오전 2시에서 3시로 한 칸 넘어가는 순간, 미국 전역의 투자자들은 하룻밤 사이에 잠을 1시간 빼앗깁니다. 수면 연구에 따르면

최근 브롤러시스템트레이딩의 안정성을 높이기 위해 주력 알파 로직에 상관계수가 낮은 상품들을 새롭게 추가하려는 시도가 있었습니다.  결과부터 말씀드리면, 아쉽게도 이번 시도는 실전 적용 단계에서 제외하는 것으로 결론지었습니다. 1. 기대했던 전략: 하락장의 안전판 이론적으로 상관계수가 낮은 상품을 추가하는 이유는 명확합니다.  시장이 급락할 때 포트폴리오의 안전판 역할을 해주길 기대했기 때문입니다.  실제로 장기 백테스트 결과에서도 MDD(최대 낙폭)가 유의미하게 개선되는 것을 확인했습니다.  물론 전체

매매 주문을 하는 PC는 오래된 씽크패드 T530 입니다.아주 오래된 노트북이라고 불리는데요.  시스템 트레이딩을 하며 24시간 켜두고 있습니다. 매일 새벽 스케줄에 따라 재부팅하며한국주식시장의 주식 매매를 위해서 예스트레이더를 실행하여 09:00부터 15:30 까지 조건에 맞는 주문을 하는 친구입니다. 그리고 미국주식시장의 주식 매매를 위해서 16:00~다음날 05:00 까지 조건에 맞는 주문을 하는 친구입니다. 최근 노트북이 가끔씩 오류를 내고 있습니다. 연결해둔