지난글에서 “제목”+링크 에서 ‘진입 자금 축소’ 신호가 나와서
포지션 사이즈를 줄이기 시작해서 어느덧 일주일이 지났습니다.
진입의 축소
기존 투입 자금이 100%이었다면, 지금은 상황에 따라 10% ~50% 이하로 진입하고 있습니다.
한마디로 절반 이하로 줄여버린 셈이죠.
사실 시스템이 논리적으로 잘 돌아가는지를 테스트하는 것과,
그 결과를 지켜보는 트레이더가 받는 스트레스는 완전히 별개의 문제입니다.
아무리 자동화된 시스템이라도 새벽마다 눈을 뜨며 마켓 스코어를 확인하는 건 하락장에서는 항상 큰 스트레스를 받는 일이니까요.
일찍 자고 일찍 일어나기
저는 한국에 살고 있기에 미국 시장이 열리기 전 체크하고, 새벽에 일어나 마감 상황을 봅니다.
(참고로 저는 새벽시간을 활용하고 싶어서 일찍 잡니다.)
요즘처럼 미-이란 군사작전으로 매일이 롤러코스터인 장세에서는 자칫하면 수면패턴이 망가지기 쉽습니다.
그래도 올해는 스트레스가 눈에 띄게 줄었습니다. 바로 ‘진입 자금 축소’ 덕분입니다.
작년에는 수익에 눈이 멀어 위기 신호에도 자금을 줄이지 않고 ‘풀 베팅’으로 버틴 적이 있었습니다.
그때는 하락을 마주칠 때마다 멘탈이 너덜너덜해졌죠.
하지만 지금은 한 발자국 뒤로 물러나 시장을 관망하다 보니, 아무리 맞아도 “어이쿠, 아프네”라며 아침에 커피와 담배의 여유가 생겼습니다.
버블인 한국 시장
미국 시장의 대응에 발맞추어, 한국 주식 시장의 진입 자금도 군사작전이 종료될 때까지 줄일 계획입니다.
최근 한국 시장은 엄청난 상승세를 보이며 ‘버블’ 상태에 진입했습니다.
한국주식시장이 생긴이래 이정도의 버블은 처음이라 시스템이 학습할 데이터가 부족한 영역이죠.
통계와 머신러닝의 알파시스템의 브롤러 전략도 “이건 저도 처음인데요?”라고 당황할 만한 상황입니다.
제가 직접 개입하여 3월 27일 오후부터 자금 축소를 적용하고 있습니다.
포지션 사이즈는 이미 시뮬레이션하여 잡아었고 적용 되지 않았습니다.
목표는 살아남기
물론 미국 시장이 다시 평화를 찾고 신호가 정상화되면, 한국시장의 투입 자금도 전성기 때처럼 복구할 생각입니다.
트레이딩의 세계에서 가장 무서운 적은 시장이 아니라 ‘조급함’이라는 것을 다시 한번 깨닫습니다.
우리 브롤러 캐릭터처럼 좀 얻어맞더라도, 치명상을 피하며 끝까지 링 위에 버티고 서 있는 것. 그것이 알파시스템의 브롤러 전략이 추구하는 진정한 ‘대수의 법칙’이 아닐까 싶습니다.
여러분도 각자의 기준을 지키며, 이 변동성 장세에서 평온한 밤 보내시길 바랍니다.
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