알파시스템트레이딩 성과
한국주식시장 -6.32% / 미국주식시장 +1.76%
기준 : 2026년 8월 28일 종가 ~ 2026년 10월 2일 종가
미국의 금리 인상과 미국-이란 충돌은 계속 뉴스에 언급되며
AI 관련 주식들도 등락을 반복하고 있습니다.
주식시장은 차분하게 받아들이고 있습니다.
한국 주식 시장
코스닥150 : +5.11% / 코스피200 : +4.07%
벤치마크 지수 : +4.07%
알파트레이딩시스템 : -6.32%
삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입은 이번 달도 잘 받쳐주었습니다.
끝나면 어찌될지는 모르지만 하락을 막아주긴 했습니다.
한국시장은 반도체 시장이라고 불리우며 AI와 반도체 뉴스를
많은 투자자들이 지켜보고 있습니다.
알파트레이딩시스템은 -6.32%의 큰 손실을 기록했습니다.
시장의 상승을 역시 따라가지 못하고 있습니다.
23거래일 중 10거래일은 매매가 없었는데
이 기간 중에 시스템이 수익을 못 낸 것이 아쉽습니다.
미국 주식 시장
SPY : +0.04% 외 2개 종목
밴치마크 지수 : +0.42%
알파시스템트레이딩 : +1.76%
길고 긴 미국-이란 충돌의 연쇄반응으로
물가 상승과 금리가 이슈가 되며
AI도 지수에 영향을 주고 있습니다.
알파시스템트레이딩은 +1.76%의 수익률로 시장과 비슷했습니다.
로직 변경
브롤러 전략이 V18.7에서 V18.8로 업데이트하여 10월 매매에 적용되었습니다.
이번 업데이트는 진입 여부를 여러 전략의 투표로 위험을 줄였는데요
백테스트를 하며
COVID-19 에도 버티는 부분도 확인했습니다.
이번에는 다양한 조합의 성과를 한눈에 비교할 수 있도록 개선 했습니다.
이번에도 비슷하게
수익을 희생하더라도 안전성을 높이는데 중점을 두었습니다.
알파시스템트레이딩
브롤러 전략과 추세추종 전략 두 가지 시스템으로 운용됩니다.
브롤러전략은
한 번의 큰 수익을 노리는 방식이 아닙니다.
수익과 손실의 크기는 비슷하지만, 수익으로 마감되는 거래의 횟수를 늘려 장기적으로 계좌를 성장시키는 전략입니다.
즉, 대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 기반으로 꾸준한 우위를 쌓아가는 방식입니다.
추세추종전략은
짧은 기간 동안 형성되는 추세를 포착하여 매매를 이어가는 전략입니다.
백테스트에서는 높은 승률을 보여주고 있지만, 실제 시장에서는 아직 기대만큼의 성과를 보여주지 못하고 있습니다.
따라서 현재는 소액으로 실전 데이터를 축적하며 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.
